Eviews中实现ARIMA模型并进行预测

声明:本人也在学习的过程中，如有不对可以批评指正哦！

问题: 以2015年1月5日到2022年4月1日上证指数的日收盘价，研究新冠疫情对股市的影响本文

数据的选择及变化趋势图
为了研究需要，本文选取了新型冠状病毒肺炎第一次在武汉爆发前后3个月的上证指数日收盘价数据，具体为2019年10月8日至2020年4月20日。其中ARIMA模型使用2019年10月8日至2020年1月20日的数据建立，并进行后期预测。

由图可知，在疫情开始前的三个月内上证指数的波动具有一定的趋势性，因此可以大致判断样本数据是不平稳的。

ARIMA 模型的建立
为了准确判断原始序列是否平稳，进一步对原始数据绘制序列的自相关和偏自相关分析图，如下图所示：

由图 3可见，序列的样本自相关并没有快速地落入置信区间，因此原始样本是不平稳的。对其做一阶差分后的序列的单位根检验结果如下表：

由表可知，一阶差分后的数据已经通过的单位根检验具有平稳性。