计量经济学笔记4-Eviews操作-可线性化模型与虚拟变量
目录
- 非线性方程
- 单个时间序列
- 虚拟变量
- 多个虚拟变量
非线性方程
对于非线性方程,例如
只需要在输入方程的时候体现就行
可以在view中查看具体的方程表达式
当不确定方程应该是什么形式时
可以先拟合一个线性方程,然后预测并画图
三个变量一起画图时,第一个变量是横轴,其余的都是纵轴
选择散点图scatter
将拟合值的样式改为线条
结果如下
显然这里用线性关系是不准确的
因此考虑用双曲线重新拟合模型
单个时间序列
对于单个时间序列,例如研究1980-2017年GDP增长趋势
只有GDP的数据,要拟合对数线性模型log(GDP)
可以将方程写为
其中@trend(1979)表示从1980年开始为1的序列
可以新建一个序列来查看一下
定义一个time
查看time
如果想让1980年的值就是1980
可以在这个序列的基础上加上1979
虚拟变量
d1是0-1变量
将d1加入模型
发现d1*x不显著,因此将这一项剔除
重新拟合模型
多个虚拟变量
假如要对四个季节各设一个虚拟变量
首先点击range一行,设置structure里面的起始年份
表示从2012年第一季度到2018年第四季度
然后是创建4个虚拟变量
以d1为例
先建一个空白的series
在proc里面用公式创建序列
这个序列就是第一季度为1,其他季度为0的虚拟变量
设虚拟变量只改变截距,不改变斜率
则模型表示为
其中T为从1开始的序列
发现D2和D3均不显著
也可以设虚拟变量能改变斜率
发现不显著
当定性变量含有m个类别时,模型不能引入m个虚拟变量。最多只能引
入m -1个虚拟变量,否则当模型中存在截距项时就会产生完全多重共线性,无法估计回归参数。称为虚拟变量陷阱。
wycScott_better: 作者好,随机游走中,方差设置得越小,每一步就移动越小,应该更容易被接受(接受概率会更大),于是马链更接近于随机游走,难以收敛。
2401_84332566: 先增不了数据,显示文件名不合法,求大佬帮助
sypsypylh: 亲爱的zzy让我们相聚于此
书槑: 就是beta的初始值呀,然后通过牛顿迭代算法不断优化这个值
weixin_67258994: bbb0的定义是啥