什么是期权的历史波动率？和隐含波动率有什么区别？
2024-08-14 17:04
来源:
波波北
发布于：广东省
今天期权懂带你了解什么是期权的历史波动率？和隐含波动率有什么区别？历史波动率基于过去数据，而隐含波动率基于市场预期，两者可以提供不同视角的信息，帮助投资者做出更全面的决策。
期权的历史波动率也称实际波动率
指标的资产在过去一段时间内所表现出的波动率，顾名思义它是利用标的资产历史价格数据计算所得的波动率，因此具有确定性。我们在期权中使用的计算方式是通过计算一段时期标的价格变化幅度（涨跌幅）的标准差，并进行年化调整（乘以根号下250—交易日）。
期权的历史波动率和隐含波动率是两种不同的概念，它们从不同的角度描述了资产价格的波动性：
点击输入图片描述（最多30字）
1. 历史波动率：
这是基于过去的市场价格数据计算得出的波动性指标。它反映了过去一段时间内资产价格波动的实际情况，通常用标准差或方差来表示。历史波动率帮助投资者了解资产在过去的表现，但它是基于历史数据，不一定能准确预测未来的波动性。
2. 隐含波动率：
这是从当前市场上期权的价格中推算出来的预期波动性指标。隐含波动率反映了市场对未来资产价格波动的预期，是通过期权定价模型（如Black-Scholes模型）反推得到的。隐含波动率通常用于评估期权的相对价值和预测未来的市场波动。
以上就是“什么是期权的历史波动率？和隐含波动率有什么区别？”的全部内容，希望本文能给您带来帮助，在未来市场交易中收获满满，财源广进！返回搜狐，查看更多
责任编辑：
平台声明：该文观点仅代表作者本人，搜狐号系信息发布平台，搜狐仅提供信息存储空间服务。
阅读 ()